中国外汇交易网

关于在银行间外汇市场推出衍生品协商交易功能的通知

银行间外汇市场会员：

为进一步完善交易机制，提高交易效率，中国外汇交易中心(以下简称交易中心)将于2018年12月24日在新一代外汇交易平台CFETS FX2017(以下简称新平台)外汇衍生品询价交易模式下推出协商交易功能。具体安排如下：

一、交易机制

协商交易功能指在询价交易模式下，由一方(Taker)发起完整交易要素，另一方(Maker)可选择拒绝或确认，确认则达成交易。

协商交易功能上线后，外汇衍生品询价交易模式将支持意向性报价(RFQ)和协商交易(Negotiate)两种功能。

二、产品范围

支持人民币外汇期权和货币掉期，外币对货币掉期和外币利率互换交易，后续将视市场情况扩展至其他衍生品交易。

各交易品种协商交易要素与询价RFQ交易要素一致。

三、业务流程

交易双方可通过以下任一方式在新平台达成协商交易：一是新平台直接达成。一方通过新平台协商交易功能发起完整交易要素，另一方收到后确认则达成交易。二是即时通讯工具与新平台直连。交易双方可通过外汇即时通讯工具(专线版或互联网版)协商交易要素，达成交易意向后，交易要素可直通至新平台，交易双方通过新平台协商交易功能点击确认后达成交易。三是货币经纪与新平台直连。货币经纪人可通过互联网版外汇即时通讯工具为交易双方提供经纪服务，达成交易意向后，交易要素可直通至新平台，交易双方通过新平台协商交易功能点击确认后达成交易。

四、其他事项

(一)协商交易功能交易时间、交易确认、清算方式和收费安排等沿用外汇询价RFQ交易相关安排。

(二)12月24日起，会员机构登录系统时将自动更新，完成升级后即可使用协商交易功能。

(三)联系方式：021-23165015、021-23165208。

特此通知。

中国外汇交易中心

2018年12月20日

（文章来源：中国外汇交易中心）

来源：格隆汇

格隆汇11月19日丨中国外汇交易中心与莫斯科交易所集团今日在中国上海签署谅解备忘录。为落实第二十次中俄金融分委会中的相关精神，双方将致力于共同深化中俄两国金融市场合作，满足经济主体利率和汇率避险需求，为两国人民币对卢布直接交易市场开拓更大的发展空间。

20日，中国外汇交易中心发布关于在银行间外汇市场推出衍生品协商交易功能的通知。通知指出，为进一步完善交易机制，提高交易效率，中国外汇交易中心将于2018年12月24日在新一代外汇交易平台CFETS FX2017外汇衍生品询价交易模式下推出协商交易功能。

图片来源：视觉中国

11月29日，央行官网披露，中国外汇交易中心与彭博公司合作项目准备工作基本就绪，双方通过交易平台连接支持境外机构投资者进入中国银行间债券市场的项目将正式启动。

这是银行间债券市场在“债券通”基础上的进一步开放。《每日经济新闻》记者了解到，去年7月3日，“债券通”正式上线试运行。“债券通”境外投资者可经由香港与内地基础设施机构之间在交易、托管、结算等方面互联互通的机制安排，在不改变业务习惯的基础上高效便捷地通过香港投资于内地银行间债券市场。

而这其中的基础设施机构就包括中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司和香港交易及结算有限公司、香港债务工具中央结算系统。

根据央行官网，此次中国外汇交易中心与彭博公司的合作进一步扩大了中国债券市场交易设施的开放，有利于持续提升市场基础设施服务能力。境外机构投资者将能够通过彭博公司交易终端，便捷地进入中国债券市场，配置人民币债券资产。

wind数据显示，2018年10月，“债券通北向通”交易量为549.70亿元，交易笔数为522笔，日均交易量为30.54亿元，截至2018年10月末，“债券通北向通”持有债券规模为16794亿元。

来源：汇商Forexpress

1月20日，中国外汇市场新一代交易平台CFETS FX官方宣布，XTX Markets成为银行间外币对市场首家境外非银机构做市商, 将为CFETS外币对市场提供流动性。中国银行作为境内银行间外汇市场首家外汇主经纪商（Prime Broker），将为XTX Markets提供外币对主经纪业务服务。CFETS外币对市场主经纪（Prime Brokerage）试点项目正式上线。

XTX Markets是全球第一大外汇即期市场做市商, 该机构的加入为银行间外币对市场注入了新的流动性来源，进一步提升交易中心平台价格竞争力。有关XTX Markets可参见汇商传媒（Forexpress）以往的文章：《年终盘点：2019年全球外汇市场十大顶级玩家》以及《这家外汇交易商无一人工交易员，2018年却爆赚3.71亿美金！》。

中国银行是全球知名外汇专业银行，依托全球化业务特点，发挥外汇专业优势，积极融入扩大开放新格局，支持创新发展。中国银行、XTX Markets与CFETS在外币对主经纪业务上的合作，是境内外汇市场的首次尝试，对于进一步丰富银行间外汇市场交易模式，推进境内外汇市场与国际市场接轨具有积极作用。

所谓“主经纪业务”是指主经纪客户以主经纪商名义和授信与交易对手达成交易。主经纪商承接主经纪客户在主经纪协议范围内达成的主经纪交易，并承担相应的信用、清算、结算风险。主经纪客户与交易对手方达成交易后，外汇交易系统自动拆分生成两笔分别与主经纪商的背对背交易，一笔主经纪商与主经纪对手方的交易，及一笔主经纪商与主经纪客户的反向交易。（参考文章《说实话，这类外汇经纪商你可能从来没听过》、《收藏级万字干货丨关于订单流交易，这里有一份终极指南》）

据悉，XTX Markets以匿名模式参与外币对市场交易，使用中国银行主经纪客户代码（BCH1）进行报价。

1）与中国银行（BCHO）有双边授信额度的外币对市场会员，使用机构管理员用户登录系统，在机构管理模块中，选择LC BIL FX Floor，在Liquidity Sources页面， 确认BCH1置于enable状态。

图片来源：

CFETS FX

2）在交易模块的价格面板设置中，添加“BCH1”为QDM ESP对手方，点击下方done返回即可查看来自XTX的ESP报价。

图片来源：

CFETS FX

CFETS FX是银行间经纪商NEX与中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心合作，共同推出的面向中国外汇市场的新一代交易平台。该交易平台有助于促进境内人民币市场的扩张和发展。新一代技术的应用创造了可以一次执行多个指令的低延迟交易环境，为参与者营造一个可持续和健全的交易生态系统。

图片来源：

CFETS FX

中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心（CFETS）是中国人民银行总行直属事业单位，是中国银行间市场的交易基础设施提供方。其主要职能是为银行间外汇市场、货币市场、债券市场等现货及衍生产品提供发行等承担市场交易的日常监测工作，是中国金融市场重要基础设施。

Nex集团是一家英国领先的金融科技公司，也是知名的银行间外汇经纪商，2018年3月，芝加哥期货交易所集团（CME Group）以39亿英镑的价格收购NEX集团。（详见《CME集团54亿美金收购NEX，这位外汇公司老板身价飙涨近15亿美金！》、《

来源：证券时报网

证券时报e公司讯，中国外汇交易中心公告，修订后的《银行间人民币外汇市场交易规则》已经国家外汇管理局批准，现予以发布，自发布之日起施行。银行间人民币外汇市场交易品种包括即期和衍生品。衍生品交易品种包括远期、掉期、货币掉期和期权等。银行间人民币外汇市场提供其他交易品种的，由交易中心报主管部门批准或备案。

来源： 环球外汇网

中国外汇交易中心周五称，将于下周一（12月2日）在外汇交易系统推出线上外币同业存款业务，存入方必须是存款类金融机构，支持询价交易模式和提前支付功能。

刊登在外汇交易中心网站的通知全文并称，外币货币市场会员向交易中心提交签署完成的承诺函后即可通过交易中心外汇交易系统开展外币同业存款业务；其他具备外币同业存款业务资格的金融机构可向交易中心申请外币货币市场会员资格后参与该业务。

支持询价交易模式，交易双方可通过外汇交易系统协商交易功能达成交易并生成成交单；同时，交易存续期间，存出方可在外汇交易系统向存入方发起提前支取申请，经双方协商一致后完成提前支取。

存款币种包括美元、欧元、港元、日元、澳元、英镑、加元、纽元和新加坡元等。交易时间为北京时间7:00-23:30（周六、周日及法定节假日不开市）。

至于存款期限则包括标准期限和非标准期限。标准期限包括隔夜（O/N、T/N和S/N）、1周、2周、3周、1月、2月、3月、6月、9月和1年（1周及1周以上的标准期限以T 2为起息日），其余纳入非标准期限。

新华社北京11月29日电（记者吴雨）中国人民银行29日发布消息称，中国外汇交易中心与彭博公司合作项目准备工作基本就绪，双方通过交易平台连接支持境外机构投资者进入中国银行间债券市场的项目将正式启动。

外汇交易中心介绍，为进一步便利境外机构投资中国债券市场，交易中心将与彭博在代理模式和债券通模式下开展合作。通过代理模式入市的境外投资者可在彭博终端上发送委托指令，经结算代理行确认后与对手方在交易中心系统达成交易。通过债券通模式入市的境外投资者可通过彭博终端发送请求报价与境内做市机构在交易中心系统达成交易。

据介绍，彭博公司是一家商业、金融信息和新闻资讯提供商，为全球主要的固定收益市场投资者提供信息和电子交易终端服务。人民银行表示，该项合作进一步扩大了中国债券市场交易设施的开放，有利于持续提升市场基础设施服务能力。境外机构投资者将能够通过彭博公司交易终端，便捷地进入中国债券市场，配置人民币债券资产。

近年来，中国债券市场对外开放取得长足发展。目前已有来自全球40多个国家和地区的1100多家境外投资者进入银行间债券市场，今年境外投资者日均现券交易量约130亿元，同比增长近45%；净买入债券1.27万亿元，同比增长50%；持有中国债券1.75万亿元，同比增长54%。

外汇交易中心介绍，交易中心将落实金融市场对外开放各项部署，致力于建设人民币及相关产品交易主平台，为高质量推动中国债券市场对外开放提供重要基础设施，为全球投资者投资中国债券提供更多便利。

业内人士表示，此次合作将进一步扩大境外机构投资中国债券市场的交易渠道，推动更多国际投资者参与中国债券市场，提升中国金融市场的国际化水平。

责任编辑： 郝多

据中国外汇交易中心8月22日消息，为进一步发展银行间外币对市场，满足市场外汇风险管理需求，中国外汇交易中心（以下简称交易中心）将于2019年8月26日在新一代外汇交易平台CFETS FX2017推出外币对期权交易。

市场参与者为：具备银行间外汇市场外币对衍生品会员资格的机构可向交易中心申请开通外币对期权报价和交易权限，其中兼具外币对衍生品会员资格及人民币外汇期权会员资格的机构可自动获得外币对期权报价和交易权限。其他具备外币买卖及衍生品资格的机构可向交易中心申请成为银行间外币对衍生品会员，并开通外币对期权报价和交易权限。外币对期权参与机构均可参与双边报价与交易，未来可根据市场情况适时推出外币对期权报价行或做市商制度。

交易时间与交易中心外币对市场交易时间一致，即北京时间7:00- 23:30。

关于交易品种，初期推出欧元对美元（EUR/USD）, 美元对日元（USD/JPY）, 英镑对美元（GBP/USD）, 澳元对美元（AUD/USD）和美元对港币（USD/HKD）五个货币对的普通欧式期权交易。支持看涨期权价差组合（Call Spread）、看跌期权价差组合（Put Spread）、风险逆转期权组合（Risk Reversal）、跨式期权组合（Straddle）、异价跨式期权组合（Strangle）、蝶式期权组合（Butterfly）和自定义期权组合（Custom Strategy）等期权组合。

初期采用双边询价、双边清算、全额交割方式。支持通过外汇即时通讯工具iDeal FX协商交易要素并直连交易系统。外币对期权参与机构可向交易中心申请交易后处理服务平台的外币对期权确认服务，相关安排沿用现有交易确认规则。

原文转自：上海证券报·中国证券网

9月6日人民币对美元中间价上涨59点，报6.5311，这已是人民币中间价连续八个交易日上涨。市场人士分析指出，人民币的持续走强得益于近期市场供需关系的变化，人民币走强后，购汇需求出现大幅减少，结汇力量正在逐渐占据上风，短期内人民币冲高力量仍然较强。

人民币对日元中间价

中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年9月6日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.5311元，1欧元对人民币7.7857元，100日元对人民币6.0119元，1港元对人民币0.83461元，1英镑对人民币8.5141元，1澳大利亚元对人民币5.2267元，1新西兰元对人民币4.7337元，1新加坡元对人民币4.8281元。

1瑞士法郎对人民币6.8456元，1加拿大元对人民币5.2812元，人民币1元对0.65161马来西亚林吉特，人民币1元对8.8148俄罗斯卢布，人民币1元对1.9773南非兰特，人民币1元对173.25韩元，人民币1元对0.56243阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.57424沙特里亚尔，人民币1元对39.3321匈牙利福林，人民币1元对0.54381波兰兹罗提，人民币1元对0.9555丹麦克朗，人民币1元对1.2192瑞典克朗，人民币1元对1.1898挪威克朗，人民币1元对0.52655土耳其里拉，人民币1元对2.7394墨西哥比索。