人民币外汇交易量

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国家外汇管理局：2020年1月，中国外汇市场总计成交13.43万亿元人民币（等值1.94万亿美元）。其中，银行对客户市场成交2.17万亿元人民币（等值3137亿美元），银行间市场成交11.26万亿元人民币（等值1.63万亿美元）；即期市场累计成交5.89万亿元人民币（等值8515亿美元），衍生品市场累计成交7.54万亿元人民币（等值1.09万亿美元）。

来源：中国证券网

上证报中国证券网讯 据外汇局3月27日消息，国家外汇管理局公布2020年2月中国外汇市场交易概况数据。国家外汇管理局统计数据显示，2020年2月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交12.20万亿元人民币（等值1.74万亿美元）。其中，银行对客户市场成交2.18万亿元人民币（等值3119亿美元），银行间市场成交10.02万亿元人民币（等值1.43万亿美元）；即期市场累计成交4.82万亿元人民币（等值6891亿美元），衍生品市场累计成交7.38万亿元人民币（等值1.06万亿美元）。

2020年1-2月，中国外汇市场累计成交25.63万亿元人民币（等值3.69万亿美元）。

来自中国外汇交易中心的数据显示，2019年第三季度，人民币对美元汇率有所贬值，人民币汇率指数下降；外汇掉期点上升，人民币汇率期权波动率走高。

与此同时,外汇市场预期仍较为稳定,市场成交量稳步增长。三季度，外汇即期市场成交14.3万亿元，同比增长1.5%；外币拆借市场成交折合19.6万亿元，同比增长32.2%；外汇衍生品市场成交29.2万亿元，同比增长3.8%。截至三季度末，银行间外汇市场会员701家，较上季度末增加10家。

国家外汇管理局新闻发言人王春英10月初表示，今年以来，在国际形势错综复杂的背景下，我国经济运行总体平稳、稳中有进，主要经济指标处于合理区间，经济结构持续优化，高质量发展积极因素增多。受此支撑，我国外汇市场运行平稳，外汇储备规模小幅波动主要受估值因素影响，规模总体保持稳定。

人民币对美元有所贬值国际收支总体平衡

人民币对美元汇率有所贬值，并跌破“7”的整数关口，无疑是影响外汇市场最重要的因素。

从刚过去的三季度看，因美国总统特朗普威胁要对后续输美的3000亿美元商品加征关税，之后美国财政部将中国列入汇率操纵国，这导致人民币对美元汇率失守“7”的关键点位。与此同时，我国金融管理部门及时公开发表讲话，对我国经济基本面及外部扰动因素做出理性分析，对市场情绪起到了积极的稳定作用，市场未出现汇率大幅走高的恐慌。

外汇交易中心发布的数据显示，截至三季度末，人民币对美元中间价报7.0729，较二季度末贬值1982个基点，贬值幅度2.9%。交易汇率方面，三季度末，人民币对美元交易汇率报7.1381，较二季度末贬值2698个基点，贬值幅度3.9%。

人民币汇率指数方面，三季度末，CFETS人民币汇率指数收报91.53，较二季度末贬值1.22%；参考BIS货币篮子人民币汇率指数收报95.18，较二季度末贬值0.95%，参考SDR货币篮子人民币汇率指数收报91.66，较二季度末贬值1.32%。

外汇交易中心研究部表示，三季度交易汇率的双向浮动幅度处于合理区间内，人民币对美元交易汇率的盘中波幅为日均205个基点，交易汇率始终围绕中间价在合理范围内波动，市场运行总体平稳。

从外部环境来看，多个重要事件值得关注，包括美联储两次降息共计下调联邦基金利率50个基点，欧洲央行降息并重启QE(量化宽松)，沙特油田遇袭等。同时，美元指数走高，截至三季度末，美元指数报99.40，较二季度末升值3.4%。

在复杂多变的国际经济金融形势下，我国经济仍保持稳中有进，经济结构持续优化，高质量发展积极因素增多，对外开放力度不断加大，这有力保障了外汇市场平稳运行。

国际收支方面，银行结售汇逆差收窄，2019年1月至8月，按美元计价，银行结售汇逆差为447亿美元，处于合理水平。外汇储备方面，余额继续回升，截至2019年9月末，我国外汇储备规模为30924亿美元，较年初上升197亿美元，升幅0.6%。

尽管受到中美贸易摩擦等外部因素影响，但良好的基本面、国际收支总体平衡、外汇储备规模上升等多方面积极因素叠加，为市场主体交易行为保持理性有序提供了有力支撑。

王春英10月初表示，往前看，国际经济金融环境不稳定因素增多，全球经济增长放缓，贸易保护主义和单边主义上升，国际金融市场波动性加大。但我国经济发展有巨大的韧性、潜力和回旋余地，长期向好的发展态势没有改变，并继续推进全方位改革开放，这将为外汇储备规模保持总体稳定提供有力支撑。

市场预期仍较为稳定交易量稳步增长

尽管人民币对美元汇率有所贬值，但各方整体预期保持稳定，外汇市场成交量也稳步增长。

从三季度市场看，外汇衍生品市场价格呈现一定波动。受美联储降息影响，外汇掉期点有所上升。交易中心数据显示，三季度末，3个月、6个月和1年期掉期点分别为95个、180个和347个基点，较二季度末分别上升99个、156个和217个基点。

同时，受人民币汇率破“7”影响，人民币汇率期权波动率小幅走高，但市场预期仍较为稳定。三季度末，1个月、3个月、6个月和1年期限的期权隐含波动率分别为5.5%、5.3%、5.1%和5.0%，较二季度末上升0.6个、0.8个、0.6个和0.3个百分点。

成交量方面，三季度外汇市场交易量稳步增长，衍生品交投持续活跃。数据显示，三季度，银行间外汇市场(不含外币拆借)共成交6.2万亿美元，同比增长26.6%。其中，人民币外汇市场成交60970亿美元，同比增长25.2%；外币对市场成交1110亿美元，同比增长122.4%。外币拆借市场成交2.8万亿美元，同比增长31.3%。

值得注意的是，外汇衍生品市场交投持续活跃，合计共成交4.1万亿美元，同比增长17.6%，占银行间外汇市场总交易量的67.2%。其中，外汇掉期交易增长较快，同比增长51.2%。

过去几年，我国外汇衍生品市场不断创新发展，目前已拥有即期、远期、掉期、货币掉期和期权等衍生产品，外汇市场交易量和活跃机构数量稳步增长，外汇衍生品市场的成交是银行间外汇市场的绝对主力。

对此，有业内人士表示，当前，我国汇率市场化改革稳步推进，各类经济主体对于外汇避险工具的需求进一步增强，上海加快推进世界金融中心建设也正衔枚疾进。我国有必要加快推进外汇衍生品市场建设，更好地服务实体经济，防范金融风险。

来源: 中国金融新闻网

来自中国外汇交易中心（以下简称“交易中心”）的数据显示，2019年10月，人民币对美元汇率有所走升，人民币汇率指数小幅走贬；外汇掉期点先升后降；人民币汇率期权波动率下降。

从成交看，10月，银行间市场总成交104.3万亿元，同比增长0.7%。其中，外汇即期市场成交4.3万亿元，同比下降17.1%；外币拆借市场成交4.9万亿元，同比增长13.5%；外汇衍生品市场成交7.5万亿元，同比下降26.3%，外币对市场交易量大幅增长，同比增长2.4倍。截至10月末，银行间外汇市场会员706家，较上月末增加5家。

人民币对美元汇率有所走升

今年以来，外汇市场运行平稳，市场预期总体稳定。8月5日，受中美贸易摩擦升级影响，人民币对美元汇率突破7元。此后，人民币对美元汇率走势更加受关注。

从刚刚过去的10月看，人民币对美元汇率小幅走升。其中，人民币对美元汇率中间价较上月升值0.28%至月底的7.0533，人民币对美元即期交易汇率较上月升值1.5%至7.035，离岸人民币对美元即期汇率较上月升值1.3%至7.0466。

除人民币之外，其他部分非美货币也有较好表现。交易中心数据显示，10月，巴西雷亚尔对美元升值3.44%，韩元对美元升值2.47%，墨西哥比索对美元升值2.60%，美元指数则下降2.1%。

对于近期人民币对美元汇率小幅走升，交易中心研究部分析表示，由于中美贸易摩擦的缓和以及英国脱欧问题的解决迹象出现，市场避险情绪有所缓解。除此之外，近期人民币升值也有基本面的因素：由于价格韧性相对较强，减税降费刚刚开始，这对消费构成了有力支撑；净出口层面，尽管进出口贸易顺差对经济增长的贡献有所减弱，但依然是正贡献。此外，欧元区的收缩幅度正在放缓，意味着美元指数的强势也将难以维持。

从汇率指数看，10月人民币汇率指数小幅走低。其中，10月末CFETS人民币汇率指数收于91.00，较上月末贬值0.58%;参考BIS货币篮子的人民币汇率指数收于94.54，较上月末贬值0.67%；参考SDR货币篮子的人民币汇率指数收于91.08，较上月末贬值0.63%。

从今年前三季度看，人民币汇率小幅贬值，继续保持弹性。CFETS人民币汇率指数和参考SDR货币篮子的人民币汇率指数分别贬值1.88%和1.59%。国际清算银行测算的人民币名义和实际有效汇率分别贬值2.16%和0.92%。

对于盘中询价交易汇率，交易中心研究部表示，10月询价交易汇率的双向浮动幅度处于合理区间，人民币对美元汇率盘中交易波幅日均220个基点，较上月增加15个基点。统计显示，10月询价交易加权价与中间价的日偏离平均为0.17%，最大向上偏离幅度为1.14%，最大向下偏离幅度为0.34%。总体看，询价交易价格在中间价上方运行。

外汇掉期曲线先升后降

作为机构中后台外汇掉期等产品定价参考基准，外汇掉期曲线是由外汇掉期各期限代表性价格（掉期点）构成的行情曲线，曲线数据包括掉期点和掉期全价汇率。

交易中心数据显示，10月，外汇掉期曲线整体先升后降，不同期限掉期点变化各异。具体来看，隔夜掉期点从月初的5降至月末的1左右；1W、2W、3W、1M和3M期限掉期点变化幅度较小，分别在10、20、30、45、135基点附近窄幅振荡；6M期限掉期点从月初的200基点上升到月中的250基点，随后又回落至月末的220基点；1Y期限掉期点从月初的370基点上升至月中的410基点，又回落至月末的365基点。

同时，10月，外汇期权隐含波动率曲线整体下移，短期限期权隐含波动率下降幅度相对更大。具体来看，1W、2W、1M、2M期限外汇期权隐含波动率分别从月初的5.2%、5.3%、5.4%和5.3%降至月末的3.375%、3.7%、4.258%和4.15%，下降幅度分别为1.825个、1.6个、1.142个和1.15个百分点。

业内人士研究表示，隐含波动率在期权运用中具有重要的地位，体现了市场对于未来一段时间内标的资产波动率的预期，但它不一定是对未来实际波动率的合理预测，预测的偏差蕴含着交易机会。

外币对市场交易量大幅增长

从外汇市场成交看，10月，除了外币对市场和外币拆借成交增长外，其他成交量大都明显下降。

交易中心数据显示，10月，银行间外汇市场（不含外币拆借）共成交1.7万亿美元，同比下降24.8%。其中，人民币外汇市场共成交16146亿美元，同比下降26.3%；外币对市场成交404亿美元，同比增长2.4倍。值得注意的是，今年以来，外币对市场成交一直呈现高增长态势。前三季度，外币对市场累计成交金额折合3406亿美元，同比增长136%，其中成交最多的产品为欧元对美元，占市场份额比重为60.3%。

外汇衍生品市场，交投活跃，共成交1.1万亿美元，同比下降27.9%，占银行间外汇市场总交易量的63.7%。其中，外汇掉期成交1.01万亿美元，同比下降26.5%；外汇期权成交322亿美元，同比下降54%；外汇远期成交36亿美元，同比下降26.1%；货币掉期成交26.8亿美元，同比下降31.3%。外币拆借市场成交6996.6亿美元，同比增长11.2%。

同时，我国外汇市场交易主体进一步扩展。截至10月末，银行间外汇市场会员706家，较上月末增加5家。人民银行近日公布的2019年三季度货币政策执行报告显示，截至9月末，共有即期市场会员701家，远期、外汇掉期、货币掉期和期权市场会员各240家、235家、194家和142家，即期市场做市商32家，远掉期市场做市商27家。

来源: 中国金融新闻网

来源：新京报网

原标题：外汇局：2月中国外汇市场成交12.20万亿元人民币

新京报讯 3月27日，国家外汇管理局统计数据显示，2020年2月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交12.20万亿元人民币（等值1.74万亿美元）。其中，银行对客户市场成交2.18万亿元人民币（等值3119亿美元），银行间市场成交10.02万亿元人民币（等值1.43万亿美元）；即期市场累计成交4.82万亿元人民币（等值6891亿美元），衍生品市场累计成交7.38万亿元人民币（等值1.06万亿美元）。

2020年1-2月，中国外汇市场累计成交25.63万亿元人民币（等值3.69万亿美元）。

注：受疫情影响，湖北等地区部分银行数据未完成报送，银行对客户市场数据为部分金融机构上报的数据。

来源：中证网

原标题：外汇局：3月中国外汇市场总计成交17.36万亿元人民币

中证网讯（记者 彭扬）国家外汇管理局24日公布数据显示，3月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交17.36万亿元人民币（等值2.48万亿美元）。其中，银行对客户市场成交3.22万亿元人民币（等值4588亿美元），银行间市场成交14.15万亿元人民币（等值2.02万亿美元）；即期市场累计成交7.05万亿元人民币（等值1.00万亿美元），衍生品市场累计成交10.32万亿元人民币（等值1.47万亿美元）。

国家外汇管理局统计数据显示，2020年5月，中国外汇市场(不含外币对市场，下同)总计成交15.67万亿元人民币(等值2.21万亿美元)。其中，银行对客户市场成交2.33万亿元人民币(等值3280亿美元)，银行间市场成交13.34万亿元人民币(等值1.88万亿美元)；即期市场累计成交5.81万亿元人民币(等值8177亿美元)，衍生品市场累计成交9.86万亿元人民币(等值1.39万亿美元)。2020年1-5月，中国外汇市场累计成交74.96万亿元人民币(等值10.67万亿美元)。

来源: 同花顺金融研究中心

来源：金融时报

作者：张沛

国家外汇管理局7月24日发布的数据显示，2020年6月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交17.70万亿元人民币（等值2.50万亿美元）。其中，银行对客户市场成交2.38万亿元人民币（等值3365亿美元），银行间市场成交15.32万亿元人民币（等值2.16万亿美元）；即期市场累计成交6.55万亿元人民币（等值9247亿美元），衍生品市场累计成交11.15万亿元人民币（等值1.57万亿美元）。 2020年1至6月，中国外汇市场累计成交92.66万亿元人民币（等值13.17万亿美元）。

来源：中国证券报·中证网

中证网讯（记者 彭扬）国家外汇管理局22日公布数据显示，2020年4月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交16.27万亿元人民币（等值2.30万亿美元）。其中，银行对客户市场成交2.48万亿元人民币（等值3515亿美元），银行间市场成交13.79万亿元人民币（等值1.95万亿美元）；即期市场累计成交5.77万亿元人民币（等值8167亿美元），衍生品市场累计成交10.50万亿元人民币（等值1.49万亿美元）。

来源：证券日报网 昌校宇

本报记者 昌校宇

6月19日，国家外汇管理局公布2020年5月中国外汇市场交易概况数据显示，2020年5月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交15.67万亿元人民币（等值2.21万亿美元）。其中，银行对客户市场成交2.33万亿元人民币（等值3280亿美元），银行间市场成交13.34万亿元人民币（等值1.88万亿美元）；即期市场累计成交5.81万亿元人民币（等值8177亿美元），衍生品市场累计成交9.86万亿元人民币（等值1.39万亿美元）。

2020年1-5月，中国外汇市场累计成交74.96万亿元人民币（等值10.67万亿美元）。

（编辑 田冬）