货币问答：130美金是多少人民币

此时，国内油价应该在8~9元/升。许多许多人在嚷嚷国际油价在低位运行时国内油价还是比较高，他们大都不知道咱们国家的油价有一个补偿机制或叫做平衡机制，即在国际油价高位运行时，在低价位时多收的部分平衡在高位运行，这是一种反补机制。本回答被提问者采纳

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40美元的油价5.5 5.5元其中SHUI是2.7 也就是油价是2.8 130时 油价是2.8*130/40+2.7=11.8 ！

做一个投资组合，买入x股股票，以及投资y在无风险产品上，并且其现金流与衍生产品匹配，则：股价上涨，组合价值等于衍生品价值：130x+1.04y=10股价下跌，组合价值等于衍生品价值：100x+1.04y=0求解方程，得到x=0.3333，y=-0.3205因此衍生品价格为C=x+y=0.0128第二题类似，只是：股价上涨，组合价值等于衍生品价值：130x+1.04y=30股价下跌，组合价值等于衍生品价值：100x+1.04y=0求解方程，得到x=1，y=-0.9615因此衍生品价格为C=x+y=0.0385本回答被提问者和网友采纳

折现率（或者年利率）是多少？期权价格是未来收益期望的折现，先算一年后收益期望：上升概率乘以30，一减上升概率乘以0，然后用折现率贴现就可以了。希望对你有帮助。

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P=L·E-γT·[1-N(D2)]-S[1-N(D1)]此即为看跌期权初始价格定价模型。C—期权初始合理价格　L—期权交割价格S—所交易金融资产现价T—期权有效期r—连续复利计无风险利率Hσ2—年度化方差N()—正态分布变量的累积概率分布函数例：l月1日，铜期货的执行价格为1750 美元／吨，A买入这个权利，付出5美元；B卖出这个权利，收入5美元。2月1日，铜价跌至1 695美元／吨，看跌期权的价格涨至55美元。此时，A可采取两个策略：　　行使权利一：A可以按1695美元／吨的中价从市场上买入铜，而以1 750美元／吨的价格卖给B，B必须接受，A从中获利50美元（1750一1695一5），B损失50美元。　　售出权利：A可以55美元的价格售出看跌期权。A获利50美元（55一5〕。　　如果铜期货价格上涨，A就会放弃这个权利而损失5美元，B则净得5美元。追问

不好意思，还不是很清楚，能否更具我提的问题给出解答呢？谢谢

1，一股股票价值100元，一年以后，股票价格将变为130元或者90元。假设相应的衍生产品的价值将为U=10元或D=0元。即期的一年期无风险利率为5%。则t=0时的衍生产品的价格_______________________________。（利用博弈论方法)  2，股票现在的价值为50元，一年后，它的价值可能是55元或40元，一年期利率为4%， 则执行价为45元的看跌期权的价格为__________________。（利用资产组合复制方法）

中石油一手垄断。国外价跌，国内不跌，国外小涨，国内大涨。本回答被提问者和网友采纳