一.中国没有掌握石油的定价权,没有掌握能源通道的安全。在这个条件满足之前,石油越便宜,中国对其依赖就会越深,但石油不可能一直这么便宜,毕竟它是不可再生资源,并且由美国定价,中国不能掉进低油价的陷阱中欲罢不能。二.低油价对新能源产业打击巨大。尤其是新能源汽车!本来就比普通汽车要贵,油价如果便宜了,大家根本找不到任何买它的理由。好不容易在汽车的发展道路上和外国厂家站在了同一起跑线上,怎能轻易放弃!而且新能源汽车是中国摆脱石依赖的最佳途径,也不可能放弃。三.中国人口众多,资源类产品,尤其是不可再生的,绝对不能太便宜。太便宜就会浪费,每个人浪费一点,总量都巨大无比。试想如果油价掉到三块多,各位踩油门的幅度还会和现在一样吗?只有适当的价格大家才知道珍惜。我一个月上班烧500左右的油,对有车的人来说很贵吗?那要多便宜才算便宜呢?减一半变成250?四.国内石油的成本和沙特这些国家差别很大。比如981深海钻井平台,一个就60亿,要卖多少油才能回本?这还不算其研发费用。有人可能说把国内的油田封起来不采了,全靠买。难道石油钻探技术不发展了?石油工人全部下岗?那美国万一涨价了怎么办?能源通道被掐断了怎么办?本回答被网友采纳
最新兑换价:
130美金=130X3.6725=477.425迪拉姆
美元壹佰叁拾元捌美分.
折现率(或者年利率)是多少?期权价格是未来收益期望的折现,先算一年后收益期望:上升概率乘以30,一减上升概率乘以0,然后用折现率贴现就可以了。希望对你有帮助。
做一个投资组合,买入x股股票,以及投资y在无风险产品上,并且其现金流与衍生产品匹配,则:股价上涨,组合价值等于衍生品价值:130x+1.04y=10股价下跌,组合价值等于衍生品价值:100x+1.04y=0求解方程,得到x=0.3333,y=-0.3205因此衍生品价格为C=x+y=0.0128第二题类似,只是:股价上涨,组合价值等于衍生品价值:130x+1.04y=30股价下跌,组合价值等于衍生品价值:100x+1.04y=0求解方程,得到x=1,y=-0.9615因此衍生品价格为C=x+y=0.0385本回答被提问者和网友采纳
中石油一手垄断。国外价跌,国内不跌,国外小涨,国内大涨。本回答被提问者和网友采纳
美元指数上130,英镑剧烈贬值!个人认为美元指数能涨到130基本不太可能,至少这一轮不可能,十年至三十年的长期的未来是未知数,因为这决定世界博弈到底是以美国胜利而告终还是以多极化而告终,这不是一个单单美元的问题,而是一个政治、经济、军事等一系列问题。
招行外汇“实时汇率”可通过招行主页右侧的“ 外汇实时汇率”查看,具体汇率请以实际操作时汇率为准。如需查询历史汇率,在对应汇率后点击"查看历史"。注:100外币兑人民币;每个银行兑换汇率都不同,但相差不大。本回答被网友采纳
P=L·E-γT·[1-N(D2)]-S[1-N(D1)]此即为看跌期权初始价格定价模型。C—期权初始合理价格 L—期权交割价格S—所交易金融资产现价T—期权有效期r—连续复利计无风险利率Hσ2—年度化方差N()—正态分布变量的累积概率分布函数例:l月1日,铜期货的执行价格为1750 美元/吨,A买入这个权利,付出5美元;B卖出这个权利,收入5美元。2月1日,铜价跌至1 695美元/吨,看跌期权的价格涨至55美元。此时,A可采取两个策略: 行使权利一:A可以按1695美元/吨的中价从市场上买入铜,而以1 750美元/吨的价格卖给B,B必须接受,A从中获利50美元(1750一1695一5),B损失50美元。 售出权利:A可以55美元的价格售出看跌期权。A获利50美元(55一5〕。 如果铜期货价格上涨,A就会放弃这个权利而损失5美元,B则净得5美元。追问
不好意思,还不是很清楚,能否更具我提的问题给出解答呢?谢谢追答
1,一股股票价值100元,一年以后,股票价格将变为130元或者90元。假设相应的衍生产品的价值将为U=10元或D=0元。即期的一年期无风险利率为5%。则t=0时的衍生产品的价格_______________________________。(利用博弈论方法) 2,股票现在的价值为50元,一年后,它的价值可能是55元或40元,一年期利率为4%, 则执行价为45元的看跌期权的价格为__________________。(利用资产组合复制方法)本回答被提问者采纳